Stochastische Integration Und Zeitreihenmodellierung (German, Paperback, 2007 ed.)

Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung spielen fur Wirtschaftswissenschaftler eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmarkten und fur die statistische Inferenz instationarer Zeitreihen. Diese elementare und zugleich rigorose Einfuhrung betrachtet beide Gebiete. Leser lernen so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie und der Zeitreihenoekonometrie kennen. Der Autor verzichtet weitestgehend auf mathematische Ableitungen und stellt die Konzepte und Techniken anhand anschaulicher Beispiele vor. Am Ende eines jeden Kapitels finden sich uber 100 Probleme und UEbungsaufgaben samt kompletter Loesung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren.