Das Buch vermittelt die n tigen mathematischen und statistischen Grundlagen f r eine T tigkeit im Financial Engineering und gibt eine Einf hrung in die wichtigsten Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik. Die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, werden vorgestellt und ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten gegeben.
Die 2. Auflage wurde durch folgende Kapitel erweitert: Copulas und Value at Risk, Multivariate GARCH Modelle, Statistik extremer Ereignisse.
Die elektronische Version unter http: //www.xplore-stat.de/ebooks/ebooks.html bietet die M glichkeit, alle Tabellen und Grafiken interaktiv zu bearbeiten.
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Das Buch vermittelt die n tigen mathematischen und statistischen Grundlagen f r eine T tigkeit im Financial Engineering und gibt eine Einf hrung in die wichtigsten Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik. Die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, werden vorgestellt und ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten gegeben.
Die 2. Auflage wurde durch folgende Kapitel erweitert: Copulas und Value at Risk, Multivariate GARCH Modelle, Statistik extremer Ereignisse.
Die elektronische Version unter http: //www.xplore-stat.de/ebooks/ebooks.html bietet die M glichkeit, alle Tabellen und Grafiken interaktiv zu bearbeiten.
Imprint | Springer-Verlag |
Country of origin | Germany |
Series | Statistik und ihre Anwendungen |
Release date | September 2003 |
Availability | Expected to ship within 10 - 15 working days |
First published | 2004 |
Authors | Jurgen Franke, Wolfgang Karl Hardle, Christian Matthias Hafner |
Dimensions | 235 x 155 x 23mm (L x W x T) |
Format | Paperback |
Pages | 428 |
Edition | 2. Aufl. 2004 |
ISBN-13 | 978-3-540-40558-0 |
Barcode | 9783540405580 |
Languages | value |
Categories | |
LSN | 3-540-40558-5 |